Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 10 is Best) | 8 | 8 | 7 |
| Score | 3.74 | 4.44 | 2.38 |
| Market Cap (Millions USD) | 26.75 | 26.29 | 26.12 |
| Predicted Beta | 1.38 | 1.39 | 1.4 |
| Idiosyncratic Volatility | 6.57 | 6.67 | 6.7 |
Annualized return and volatility
| JHMI | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.1412 |
| Annualized Std Dev | 0.1447 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.9757 |
Row
Daily Return Statistics
| JHMI | |
|---|---|
| Observations | 857.0000 |
| NAs | 4257.0000 |
| Minimum | -0.0401 |
| Quartile 1 | -0.0024 |
| Median | 0.0000 |
| Arithmetic Mean | 0.0006 |
| Geometric Mean | 0.0005 |
| Quartile 3 | 0.0051 |
| Maximum | 0.0488 |
| SE Mean | 0.0003 |
| LCL Mean (0.95) | 0.0000 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0012 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0091 |
| Skewness | -0.3383 |
| Kurtosis | 3.6954 |
Downside Risk
| JHMI | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0067 |
| Gain Deviation | 0.0062 |
| Loss Deviation | 0.0078 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0115 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0065 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0065 |
| Maximum Drawdown | 0.2324 |
| Historical VaR (95%) | -0.0162 |
| Historical ES (95%) | -0.0231 |
| Modified VaR (95%) | -0.0146 |
| Modified ES (95%) | -0.0250 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | 2018-12-24 | 2019-04-17 | -0.2324 | 144 | 65 | 79 |
| 2018-01-29 | 2018-05-01 | 2018-09-11 | -0.1055 | 160 | 66 | 94 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 2019-07-16 | -0.0908 | 59 | 27 | 32 |
| 2019-07-25 | 2019-08-15 | 2019-09-11 | -0.0707 | 35 | 16 | 19 |
| 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-10-22 | -0.0550 | 27 | 17 | 10 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.8 |
| 2017 | -0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -1.2 | 0.0 | 2.2 |
| 2018 | 0.5 | -3.6 | 0.0 | -2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -4.3 |
| 2019 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | -2.1 | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
